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    “泽稷杯”2138cn太阳集团古天乐量化金融大赛
    作者: 日期:2021-04-22 点击量:


     

    为培养、挖掘量化投资人才,提高学生的实践应用及创新创业能力,2138cn太阳集团古天乐联合上海泽稷教育培训有限公司举办量化金融大赛。大赛由浙江同花顺网络科技有限公司提供技术支持。泽稷教育集团深耕财经职业教育领域,始终秉承“助力财经梦想,造就卓越人生”的使命,坚持以前瞻性视角洞悉财经领域的最新动态,以国际化高度推动商业文明和经济社会的协同发展。

    1.比赛报名与实验平台:学生可以个人或者不超过3人团队报名参加比赛。本次比赛策略研究和回测量化平台由同花顺量化金融实验室友情提供。报名地址: quant.51ifind.com。

    2.比赛报名时间:2021-04-232021-04-29

      比赛起止时间:2021-04-302021-05-30

    学生可以在比赛报名期间熟悉量化金融实验室平台,期间会安排线上培训。比赛期间会邀请业内老师,结合量化大赛进行比赛指导,提升参赛的专业性。

    3.比赛内容:参赛同学在比赛期间基于同花顺平台的全市场数据,构建具有盈利能力的股票量化策略,在5月30日前完成量化策略模型、策略代码实现和历史回测报告三部分内容。

    4.投资标的:沪深A股(剔除退市,ST等个股)、场内基金、股指期货。起始资金:1000万,股指期货资金可以在初始阶段选定,在回测交易过程中不可调整。

    股票佣金:万分之二;

    股指期货保证金:多、空皆为10%;

    股票与股指的交易滑点均为0.5%;

    回测时间:2015-01-01 至今;

    业绩比较基准:沪深300指数。

    5.成绩评定:比赛最终成绩由交易模型的开发、策略逻辑与实现以及历史回测报告加权计算得到。

    模型开发部分评分侧重于模型特征、最优参数的选择(50%),方法论的创新(50%);策略逻辑与代码部分注重两者的一致性(50%)以及代码的可读性与自动化(50%);历史回测得分将综合关注策略的年化收益率及相关风险指标,如:夏普率、最大回撤、收益波动率等。具体评分细则为:

    回测成绩=年化收益率×50%+夏普率×20%-最大回撤×20%-收益波动率×20%

    总成绩=模型开发得分×40%+策略逻辑与实现×30%+回测成绩×30%

    其中,年化收益率、最大回撤、夏普率、收益波动率为所有参与比赛的团队有效成绩归一化处理后数值。

    6.奖项设置:

    一等奖:1名,奖金1500元;

    二等奖:1名,奖金900元;

    三等奖:1名,奖金600元;

    比赛特设模型开发创新奖1名,奖金600元。

    获奖队伍将获得名企参访机会,所有参与比赛的队员均可获得相应第三课堂学分。

     

    参加大赛同学请加入钉钉群33234543,方便后期通知及培训。

    联系人:屠老师; 联系电话:13588313572

     

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